Триллер «39 Ступеней» намного лучше предыдущих двух фильмов Альфреда Хичкока: «The Skin Game» и «Number 17». В «39 Ступенях» пересекаются две излюбленные темы творчества Хичкока: обвинение невиновного и шпионаж. В мюзик-холле в Лондоне во время выступления Мистера Память канадец Ричард Хэнней (Роберт Донат) знакомится со странной незнакомкой, которая напрашивается к нему в гости. Этим же вечером незнакомку убивают, но она успевает сообщить Ричарду, что её миссия — не дать таинственной организации «39 ступеней» вывезти за границу абстрактный государственный секрет (ещё один излюбленный шаблон Хичкока). Женщина также успевает передать Ричарду адрес своих друзей в Шотландии. Дальше следует череда приключений молодого человека, за которым гонятся шпионы, полиция разыскивает его за убийство незнакомки, а он понимает, что совершенно не знает, кому можно доверять в этой опасной игре. В результате переодетые полицейские его сковывают вместе с бывшей попутчицей по поезду Памелой (Мэдлин Кэррол), которая в своё время не захотела спрятать его от полиции, что ещё больше усложняет его бесконечные пробежки по горам Шотландии. Заканчивается фильм хеппи-эндом.
Фильм получился хорошим, несмотря на некоторые условности сюжета и большое количество смелых допущений (так разыскиваемый шпионами и полицией обычный человек дважды достаточно спокойно пересёк вдоль Великобританию). Хичкок нашёл правильный баланс между шпионским фильмом и комедией. Напряжённые погони, сложные ситуации, в которые попадает Ричард, когда смертельным врагом может оказаться простой шотландский фермер, страх перед блюстителями порядка, которые ни в грош не ставят показания Ричарда смешиваются с комическими ситуациями, в который Хичкок ставит своих героев. Больше всего удовольствия доставляют сцены общения Ричарда и Памелы, которых режиссёр ставит в весьма затруднительное положение, надолго сковывая наручниками и заставляя в таком виде скрываться от убийц. Памела испытывает к Ричарду сильную неприязнь, и до последнего верит врагам своей страны, но не своему спутнику. Ричарду не раз за фильм приходится говорить абсурдную ложь, ибо в его правду никто не верит.