«Леди исчезает» — предпоследний фильм, который Альфред Хичкок снял в Англии. Затянутое и бессюжетное, хотя остроумное начало рассказывает нам о группе путешественников, которые по пути в Англию застряли на полустанке в какой-то выдуманной альпийской стране, в которой разговаривают на гибберише — на слух как итальянский, но на самом деле реплики не являются осмысленными предложениями. Ночь требовательным постояльцам придётся провести в бедной гостинце, а наутро они отправятся в путь. Вскоре молодая девушка Ирис (Маргарет Локвуд) обнаружит, что пропала её пожилая соседка по купе — мисс Фрой (Мэй Уитти). На удивление все вокруг отрицают, что такая женщина вообще была в поезде. Лишь имя мисс Фрой, написанное на запотевшем окне напоминает Ирис о её существовании. Похоже, что девушка права, и мисс Фрой исчезла, но почему-то у всех, кто видел мисс Фрой находится хотя бы одна причина не согласится с Ирис. В довершение всему в купе Ирис появляется пожилая женщина, которая называет себя мисс Фрой. Тут же находится врач, который выстраивает теорию, почему Ирис вообразила, что мисс Фрой пропала. Ирис так и не вырвалась бы из этого страшного сна, если бы не её молодой попутчик — Гилберт (Майкл Редгрейв), который шумом мешал девушке спать в гостинице. Он не очень нравится Ирис, но выбора у неё нет. В результате сложных перипетий молодые люди обнаружат мисс Фрой, которая окажется участницей сложной шпионской интриги.
Фильм привлекателен, во-первых, прекрасно переданным ощущением кошмара, когда реальность неожиданно изменилась, и человек чувствует, что теряет рассудок. Подобная атмосфера возникала в короткометражках Жоржа Мельеса. Во-вторых, в фильме огромное количество этнического юмора. Больше всего Хичкок высмеивает англичан, особенности их менталитета, привычки, культуру. Собственно это видно из кадра, в котором Гилберт пародирует Шерлока Холмса. Хичкоку в очередной раз блестяще удалось соединить комедию и шпионский триллер.